Evolución De Los Sistemas De Negociación Basados En Reglas

6 Pasos para un sistema de comercio basado en reglas Forex Un sistema comercial es más que tener una regla o un conjunto de reglas para cuando entrar y cuándo salir de un comercio. Es una estrategia comprensiva que tiene en cuenta seis factores muy importantes, no menos de lo que es su propia personalidad. En este artículo, cubriremos el enfoque general para crear un sistema de comercio basado en reglas. Paso 1: Examine su mentalidad (A) Conozca quién es usted: Al negociar los mercados, su primera prioridad es echar un vistazo a sí mismo y observar sus propios rasgos de personalidad. Examine sus puntos fuertes y sus debilidades, luego pregúntese cómo podría reaccionar si percibe una oportunidad o cómo podría reaccionar si su posición está amenazada. Esto también se conoce como un análisis personal SWOT. Pero no te mientas a ti mismo. Si no está seguro de cómo actuaría, pida la opinión de alguien que le conoce bien. (Para obtener más información, consulte ¿Su personalidad coincide con sus métodos comerciales?) (B) Combine su personalidad con su negociación: Asegúrese de estar cómodo con el tipo de condiciones comerciales que experimentará en diferentes marcos de tiempo. Por ejemplo, si usted ha determinado que no es el tipo de persona que le gusta ir a dormir con posiciones abiertas en un mercado que está operando mientras duerme, tal vez debería considerar el día de comercio para que pueda cerrar sus posiciones antes de que Vete a casa. Sin embargo, usted debe ser el tipo de persona que le gusta la adrenalina de constante vigilancia de la computadora durante todo el día. ¿Te gusta ser atado a la computadora ¿Eres una persona adictiva o compulsiva ¿Te volverás loco observando tus posiciones y te asustarás ir al baño en caso de que te pierdas una garrapata Si no estás seguro, vuelve a revisar tu personalidad estar seguro. A menos que su estilo de negociación coincida con su personalidad, usted no disfrutará de lo que está haciendo y perderá rápidamente su pasión por el comercio. (Para más información, vea Operaciones diarias: Introducción.) (C) Esté preparado. Planifique su comercio para que pueda cambiar su plan. La preparación es el funcionamiento mental seco de sus oficios potenciales - una clase de ensayo de vestido. Mediante la planificación de su comercio con antelación, que está estableciendo las reglas básicas, así como sus límites. Si sabe lo que está buscando y cómo piensa actuar si el mercado hace lo que anticipa, podrá ser objetivo y apartarse del ciclo del miedo / codicia. (D) Ser objetivo. No se involucre emocionalmente en su oficio. No importa si estás equivocado o correcto. Lo que importa, como dice George Soros, es que ganes más dinero cuando tienes razón que lo que pierdes cuando te equivocas. El comercio no se trata de ego, aunque para la mayoría de nosotros puede ser desconcertante cuando planificamos un comercio, aplicar toda nuestra destreza lógica y luego descubrir que el mercado no está de acuerdo. Es cuestión de entrenarse a aceptar que no todo comercio puede ser un comercio ganador, y que debe aceptar pequeñas pérdidas con gracia y pasar al siguiente comercio. (E) Ser disciplinado. Esto significa que usted tiene que saber cuándo comprar y vender. Base sus decisiones en su estrategia pre-planeada y se adhieren a ella. A veces se corta de una posición sólo para encontrar que gira y habría sido rentable si se hubiera aferrado a ella. Pero esta es la base de un hábito muy malo. No ignore sus pérdidas de parada - siempre se puede volver a una posición. Lo encontrará más tranquilizador para recortar y aceptar una pequeña pérdida que empezar a desear que su gran pérdida se recuperará cuando el mercado rebotes. Esto sería más similar a la negociación de su ego que el comercio en el mercado. (F) Sea paciente. Cuando se trata de comercio, la paciencia es verdaderamente una virtud. Aprenda a sentarse en sus manos hasta que el mercado llega al punto en el que ha dibujado su línea en la arena. Si no llega a su punto de entrada, lo que has perdido Siempre va a ser una oportunidad para ganar un día más. (Para consejos sobre la inversión del paciente, lea Patience Is A Traders Virtue.) (G) Tenga expectativas realistas. Esto significa que usted no perderá su enfoque en la realidad y milagrosamente espera convertir 1000 en 1 millón 10 comercios. Qué es una expectativa realista Considere lo que algunos de los mejores gestores de fondos en el mundo son capaces de lograr - tal vez en cualquier lugar de 20-50 por año. La mayoría de ellos logran mucho menos que eso y están bien pagados para hacerlo. Ingrese al mercado esperando una tasa de rendimiento realista sobre una base consistente si logra alcanzar una tasa de crecimiento de 20 o mejor cada año, podrá superar a muchos de los gestores de fondos profesionales. Paso 2: Identifica tu misión y establece tus metas (A) Con cualquier cosa en la vida, si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará allí. En términos de inversión, esto significa que debe sentarse con su calculadora y determinar qué tipo de beneficios que necesita para alcanzar sus metas financieras. (B) A continuación, debe empezar a entender cuánto necesita para ganar en un comercio y la frecuencia que tendrá que el comercio para alcanzar sus metas. No se olvide de factor en la pérdida de oficios. Esto puede llevarle a la comprensión de que su metodología de negociación puede estar en conflicto con sus objetivos. Por lo tanto, es fundamental para alinear su metodología con sus objetivos. Si usted está negociando en 100.000 lotes estándar, su valor promedio de un pip es de alrededor de 10. Entonces, ¿cuántos pips se puede esperar ganar por comercio Tomar sus últimos 20 oficios y sumar los ganadores y perdedores y luego determinar sus ganancias. Use esto para pronosticar los retornos de su metodología actual. Una vez que conoce esta información, puede averiguar si puede lograr sus metas y si usted es realista o no. Paso 3: Asegúrese de tener suficiente dinero (A) El efectivo es el combustible necesario para comenzar a operar y sin suficiente dinero en efectivo, su negociación se verá obstaculizada por la falta de liquidez. Pero lo más importante, el efectivo es un cojín contra la pérdida de oficios. Sin un cojín, usted no será capaz de soportar una retirada temporal o ser capaz de dar a su posición suficiente espacio para respirar, mientras que el mercado se mueve hacia adelante y hacia atrás con las nuevas tendencias. (B) El efectivo no puede provenir de fuentes que usted necesita para otros eventos importantes en su vida, como su plan de ahorros para la educación universitaria de sus hijos. Efectivo en cuentas de comercio es el dinero de riesgo. También conocido como capital de riesgo, este dinero es una cantidad que usted puede permitirse perder sin afectar su estilo de vida. Considere el comercio de dinero como lo haría ahorro de vacaciones. Usted sabe que cuando las vacaciones es más el dinero se gastará y que está bien con eso. El comercio conlleva un alto grado de riesgo. Tratar su capital comercial como dinero de vacaciones no significa que usted no es serio sobre la protección de su capital, sino que significa liberarse psicológicamente del miedo a perder para que pueda hacer las operaciones que serán necesarias para hacer crecer su capital. Una vez más, realice un análisis personal SWOT para asegurarse de que las posiciones comerciales necesarias no están en contraste con su perfil de personalidad. Paso 4: Seleccione un mercado que negocie armoniosamente (A) Elija un par de divisas y pruébelo en diferentes marcos de tiempo. Comience con los gráficos semanales, luego proceda a diarios, cuatro horas, dos horas, una hora, 30 minutos, 10 minutos y cinco minutos gráficos. Trate de determinar si el mercado gira en puntos estratégicos la mayor parte del tiempo, como en los niveles de Fibonacci. Líneas de tendencia o promedios móviles. Esto le dará una sensación de cómo los intercambios de moneda en los diferentes marcos de tiempo. (B) Establezca niveles de soporte y resistencia en diferentes marcos de tiempo para ver si alguno de estos niveles se agrupa. Por ejemplo, el precio en la extensión de 127 Fibonacci en el marco de tiempo semanal también puede ser el precio en una extensión 1.618 fuera de un marco de tiempo diario. Tal grupo agregaría convicción al apoyo oa la resistencia en ese punto del precio. (Para obtener más información, consulte Aplicaciones avanzadas de Fibonacci.) Repita este ejercicio con diferentes monedas hasta encontrar el par de divisas que considere más previsible para su metodología. (C) Recuerde, la pasión es clave para el comercio. Las pruebas repetidas de su set-ups requiere que usted ama lo que está haciendo. Con suficiente pasión aprenderá a medir con precisión el mercado. (D) Una vez que tenga un par de divisas que se sienta cómodo, comience a leer las noticias y los comentarios con respecto al par determinado que ha seleccionado. Trate de determinar si los fundamentos están apoyando lo que usted cree que el gráfico le está diciendo. Por ejemplo, si el oro sube, probablemente sería bueno para el dólar australiano, ya que el oro es una mercancía que generalmente está correlacionada positivamente con el dólar australiano. Si usted piensa que el oro va a ir abajo, después espera el momento apropiado en la carta para cortar el Aussie. Busque una línea de resistencia para ser la línea apropiada en la arena para obtener la confirmación de tiempo antes de hacer el comercio. Paso 5: Pruebe su metodología para resultados positivos (A) Este paso es probablemente lo que la mayoría de los comerciantes realmente piensan como la parte más importante de la negociación: Un sistema que entra y sale de oficios que sólo son rentables. Sin pérdidas - nunca. Tal sistema, si lo hubiera, haría a un comerciante rico más allá de sus sueños más salvajes. Pero la verdad es que no existe tal sistema. Hay buenas metodologías y mejores e incluso métodos muy medios que pueden ser utilizados para ganar dinero. El rendimiento de un sistema de negociación es más sobre el comerciante que sobre el sistema. Un buen conductor puede llegar a su destino en prácticamente cualquier vehículo, pero un conductor inexperto probablemente no lo hará, no importa cuán grande es rápido el coche. (B) Dicho lo anterior, es necesario elegir una metodología y aplicarla muchas veces en diferentes marcos de tiempo y mercados a fin de obtener una metodología más sencilla. Medir su tasa de éxito. A menudo un sistema es un predictor exitoso de la dirección del mercado sólo 55-60 del tiempo, pero con una gestión de riesgos adecuada. El comerciante todavía puede hacer un montón de dinero empleando un sistema de este tipo. (C) Personalmente, me gusta usar un sistema que tiene la mayor recompensa al riesgo, lo que significa que tienden a buscar puntos de giro en los niveles de soporte y resistencia, porque estos son los puntos donde es más fácil identificar y cuantificar el riesgo. El apoyo no siempre es lo suficientemente fuerte para detener un mercado en baja, ni la resistencia es siempre lo suficientemente fuerte como para retroceder un avance en los precios. Sin embargo, un sistema puede ser construido en torno al concepto de soporte y resistencia para dar a un comerciante el borde requerido para ser rentable. (D) Una vez que haya diseñado su sistema, es importante medir su expectativa o confiabilidad en diversas condiciones y plazos. Si tiene una expectativa positiva (produce operaciones más rentables que perder operaciones) se puede utilizar como un medio para la entrada y salida del tiempo en los mercados. Paso 6: Mida sus Razones de Riesgo a Recompensa y Fije sus Límites (A) La primera línea en la arena para dibujar es donde usted saldría de su posición si el mercado va en contra de usted. Aquí es donde pondrá su stop loss. (B) Calcule el número de pips que su parada está lejos de su punto de entrada. Si la parada está a 20 pips del punto de entrada y usted está negociando un lote estándar, entonces cada pip vale aproximadamente 10 (si el dólar de los EE. UU. es su moneda de cotización). Utilice una calculadora pip si está operando en divisas cruzadas para que sea fácil obtener el valor de un pip. (C) Calcular el porcentaje de su pérdida de parada sería como un porcentaje de su capital comercial. Por ejemplo, si tiene 1.000 en su cuenta de comercio, 2 sería 20. Asegúrese de que su pérdida de parada no está a más de 20 de su punto de entrada. Si 20 pips son iguales a 200, entonces usted está demasiado apalancado para su capital comercial disponible. Para superar esto, debe reducir su tamaño de comercio de un lote estándar a un mini-lote. Un pip en un mini-lote es igual a aproximadamente 1. Por lo tanto, para mantener su riesgo de 2 a capital, la pérdida máxima debe ser 20, lo que requiere que el comercio sólo un mini-lote. (Para más información sobre los minis, vea Exposición al riesgo de la contracción de Forex Minis.) (D) Ahora dibuje una línea en su gráfico donde desearía obtener ganancias. Asegúrese de que esté al menos a 40 pips de su punto de entrada. Esto le dará un beneficio 2: 1 a la pérdida ratio. Puesto que usted no puede saber con certeza si el mercado llegará a este punto, asegúrese de deslizar su parada a breakeven tan pronto como el mercado se mueve más allá de su punto de entrada. En el peor, usted rascará su comercio y su capital completo estará intacto. (E) Si usted consigue golpeado hacia fuera en su primer intento, no se desespere. A menudo es su segunda entrada que será correcta. Es cierto que el segundo ratón obtiene el queso. A menudo, el mercado rebotará de su apoyo si está comprando, o retirarse de su resistencia si está vendiendo, y entrará en el comercio para probar ese nivel para ver si el mercado va a comercio de nuevo a su apoyo o resistencia. A continuación, puede obtener ganancias la segunda vez. Resumen Al fusionar la psicología, los fundamentos, una metodología de negociación y gestión de riesgos, tendrá las herramientas para seleccionar un par de divisas apropiado. Todo lo que queda por hacer es practicar repetidamente el comercio hasta que la estrategia esté arraigada en tu psique. Con suficiente pasión y determinación, usted se convertirá en un comerciante de éxito. (Para más, compruebe hacia fuera nuestra guía que negocia de la divisa.) Evolución que negocia políticas Rule-Based Robert Gregory Bradley afiliado con el grupo de investigación y de aplicaciones de la computación natural, Colegio universitario Escuela de negocio de Dublín, Colegio universitario Dublín. Anthony Brabazon está afiliado al Grupo de Investigación y Aplicaciones Informáticas Naturales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Dublín. Michael ONeill Afiliado al Grupo de Investigación y Aplicaciones Informáticas Naturales, Facultad Universitaria Facultad de Informática e Informática de Dublín, Universidad de Dublín Los precios brutos finales pueden variar según el IVA local. Resumen La representación de las reglas de negociación es un factor importante a considerar al diseñar un sistema de comercio cuantitativo. Este estudio implementa una estrategia de negociación como una política basada en reglas. El resultado es un formato intuitivo y legible por el usuario que permite una integración perfecta del conocimiento del dominio. Los componentes de una política se especifican y representan como un conjunto de reglas de reescritura en una gramática sin contexto. Estas reglas de reescritura definen cómo los componentes pueden ser ensamblados legalmente. Por lo tanto, las estrategias derivadas de la gramática son soluciones bien formadas, específicas del dominio. Un Algoritmo Evolutivo basado en la gramática, Evolución Gramatical (GE), se emplea entonces para desarrollar automáticamente las estrategias de comercio intra-día para el Mercado de Valores de los Estados Unidos. La metodología de GE logró descubrir reglas rentables con costos de transacción realistas incluidos. El artículo concluye con una serie de sugerencias para el trabajo futuro. El comercio subjetivo versus el comercio basado en reglas Actualizado el 13 de octubre de 2016 Los comerciantes basados ​​en reglas usan un conjunto específico de reglas para guiar sus acciones. Los operadores subjetivos se adaptan a las cambiantes condiciones del mercado, lo que significa que su forma de operar puede variar ligeramente de un día a otro. Es una manera mejor que otra Vamos a explorar los pros y los contras de cada uno. Tener un sistema de comercio No importa si el comercio de un sistema de comercio subjetivo o basado en una regla, lo importante es tener un sistema y plan de comercio en el primer lugar. Tener cualquier tipo de sistema, que ha probado y practicado, es mejor que ningún sistema en absoluto. 34Los sistemas de negociación aleatorios34 son lo que la mayoría de la gente utiliza cuando empieza a operar. Ellos piensan que pueden adivinar / predecir su forma de obtener ganancias sin poner en el tiempo y la investigación que los comerciantes profesionales poner pulg Las gráficas parecen fáciles de comercio en retrospectiva, pero en el comercio en tiempo real no es fácil. Por lo tanto, el comercio con un sistema que ha investigado y tiene una ventaja rentable en los datos históricos. A continuación, probarlo en una cuenta de demostración para ver si realmente funciona antes de negociar capital real. Rule Based Day Trading El comercio basado en reglas es el estilo más sencillo y sin estrés de negociar. Una vez que haya definido un conjunto de reglas (para entradas, salidas, tamaño de posición, mercado, plazos, tipos de órdenes, gestión de riesgos). Se recomienda que todos los nuevos operadores comiencen como comerciantes basados ​​en reglas para perfeccionar su disciplina. Una vez que el comercio basado en la regla es rentable, se debe considerar un sistema subjetivo. Un sistema basado en reglas está diseñado para 34set y forget.34 Usted coloca los oficios y progresan hasta que se detienen, se alcanza un objetivo o se logra un stop stop stop. El comerciante no interfiere con el comercio una vez que está en su lugar. Las entradas se definen con precisión sobre la base de reglas, por lo que no hay waffling sobre si un comercio es válido o no. Esto alivia algunas de las presiones psicológicas de negociar allí no es nada hacer excepto actuar según el plan y sentarse en las manos de uno cuando no se requiere ninguna acción. El comerciante todavía consigue la anticipación de ver si su comercio será un ganador o no, pero no necesitan analizar constantemente la nueva información cada segundo. No hay nada que hacer mientras que en un comercio excepto esperar o buscar otros oficios válidos en otros mercados permitidos. Con un sistema basado en reglas, usted sabe exactamente lo que está recibiendo. Las reglas de entrada y salida están definidas con precisión, por lo que el sistema es fácilmente retransmitido a otros y se prueba fácilmente para la rentabilidad. Si la rentabilidad cae muy por debajo de lo normal, durante más tiempo de lo normal (normal es una base establecida durante la prueba), entonces las reglas del sistema pueden necesitar ajustes. Así que incluso el comercio basado en reglas requiere tarea. Muchos sistemas comerciales (especialmente los de corto plazo) no serán rentables para siempre y requerirán ajustes periódicos para mantenerlos rentables. Los sistemas basados ​​en reglas no son adaptables a las condiciones actuales del mercado a menos que se ajusten las reglas que no deberían ocurrir muy a menudo. Si usted está en un largo (comprar) el comercio basado en su sistema, y ​​la tendencia se está convirtiendo en contra de usted. Usted debe dejar el juego jugar. Usted no debe entrar y salir del comercio temprano. Esto es bueno para los comerciantes que comienzan hacia fuera porque la mayoría de los nuevos comerciantes no son bastante expertos diferenciar entre un movimiento pequeño contra ellos y una inversión. Debido a que el sistema basado en reglas no puede adaptarse a las condiciones actuales del mercado, puede ser propenso a períodos de alta rentabilidad y períodos de rendimientos negativos. Mientras que el sistema puede indicar que usted puede hacer 10 por mes en promedio más de 100 meses, los meses ganadores podrían ser mucho más altos y perder meses en territorio negativo. Subjetive Day Trading El comercio subjetivo es para los comerciantes que han sido comerciantes rentables durante algún tiempo y comprender la dinámica del mercado. Ellos saben cosas que no son fácilmente cuantificables. Combinan múltiples elementos de información para tomar una decisión comercial que no se puede definir con precisión en forma de regla. Comerciantes subjetivos comercian basados ​​en directrices, no en reglas. Las pautas dan flexibilidad para cambiar el rumbo a medida que se dispone de nueva información. Con un sistema basado en reglas, no hay flexibilidad. Los comerciantes subjetivos todavía tienen un plan, pero se dan cuenta de que una buena configuración comercial no siempre encaja dentro de una regla precisa. Por ejemplo, si se negocia un patrón de cabeza y hombros el patrón puede no ajustarse a los parámetros exactos de un patrón clásico de cabeza y hombros (quizá tenga 3 o 4 hombros en lugar de 2). Usando un método basado en reglas este comercio puede ser ignorado, pero los comerciantes subjetivos ven que puede ser una buena oportunidad. A continuación, ejecutar su estrategia para el comercio de ese tipo de patrón, si consideran que el comercio vale la pena el riesgo. El comercio subjetivo es más intenso y requiere más enfoque que el comercio basado en reglas. Los comerciantes subjetivos están constantemente analizando la nueva información, factorizando cómo afectará los oficios actuales y dónde quieren tomar operaciones futuras. Si un comerciante subjetivo está en un negocio y su análisis indica que el precio se mueve contra ellos, y es probable que alcance su pérdida de stop, pueden salir temprano por un pequeño beneficio o por una pérdida menor que la planeada. Por el énfasis añadido, la recompensa es que el sistema subjetivo se adapta a las cambiantes condiciones del mercado. El comerciante está allí para ver la volatilidad caer / aumentar, o que el mercado está exhibiendo una cierta tendencia que se puede capitalizar. Esta capacidad de adaptarse a las cambiantes condiciones del mercado - cuando se hace bien - significa una curva de rentabilidad más consistente, ya menudo mayores beneficios que un sistema basado en reglas comparables. Los comerciantes subjetivos son menos propensos a tener oscilaciones salvajes en la rentabilidad cada mes. Algunos meses serán más o menos que el promedio, pero probablemente no en la misma medida que un sistema basado en reglas (aunque esto, por supuesto, depende del comerciante individual y los sistemas empleados). Palabra final sobre el comercio subjetivo versus el basado en reglas Tanto el comercio subjetivo como el basado en reglas tienen mérito. Se recomienda que todos los comerciantes comiencen con un sistema basado en reglas. De esta manera se ven obligados a investigar una estrategia y atenerse a ella. Este proceso construye el conocimiento y la disciplina del mercado. Sólo una vez que un comerciante es capaz de ver una manera de aumentar los beneficios en su sistema basado en reglas deben considerar la conversión del sistema basado en reglas a uno subjetivo. Construir la disciplina antes de usar un sistema de comercio subjetivo es importante. Dado que el comercio subjetivo es más estresante que el comercio basado en reglas, si no se prepara adecuadamente es difícil tomar decisiones comerciales objetivas que no son impulsadas por la emoción. Establecer un sistema basado en reglas y si está satisfecho con los resultados, se adhieren a él. Si prefiere participar en el mercado, llegar a las directrices para mejorar su sistema basado en reglas haciéndolo más subjetivo. Comience a implementar las directrices para su nuevo sistema subjetivo, luego compare los resultados con el sistema basado en reglas. Stick con el que realiza mejor de manera más coherente.