Existencias De La Estrategia Rsi 2

Introducción Desarrollado por Larry Connors, la estrategia RSI de dos períodos es una estrategia de inversión de media reversión diseñada para comprar o vender valores después de un período correctivo. La estrategia es bastante simple. Connors sugiere buscar oportunidades de compra cuando el RSI de 2 períodos se mueve por debajo de 10, lo que se considera muy sobrevendido. Por el contrario, los comerciantes pueden buscar oportunidades de venta en corto cuando RSI de 2 períodos se mueve por encima de 90. Esta es una estrategia de corto plazo bastante agresiva diseñada para participar en una tendencia en curso. No está diseñado para identificar topes o fondos principales. Antes de mirar los detalles, tenga en cuenta que este artículo está diseñado para educar a los chartistas sobre las posibles estrategias. No estamos presentando una estrategia de comercio independiente que pueda ser utilizada directamente de la caja. En su lugar, este artículo está destinado a mejorar el desarrollo de la estrategia y el refinamiento. Estrategia Hay cuatro pasos para esta estrategia y los niveles se basan en los precios de cierre. En primer lugar, identificar la tendencia principal utilizando una media móvil a largo plazo. Connors aboga por el promedio móvil de 200 días. La tendencia a largo plazo es más alta cuando una seguridad está por encima de su SMA de 200 días y hacia abajo cuando una seguridad está por debajo de su SMA de 200 días. Los comerciantes deben buscar oportunidades de compra cuando están por encima de la SMA de 200 días y las oportunidades de ventas cortas cuando están por debajo de la SMA de 200 días. En segundo lugar, elegir un nivel RSI para identificar oportunidades de compra o venta dentro de la tendencia más grande. Connors probó niveles RSI entre 0 y 10 para la compra, y entre 90 y 100 para la venta. Connors encontró que los retornos eran más altos al comprar en una caída de RSI debajo de 5 que en un derramamiento de RSI debajo de 10. En otras palabras, el RSI más bajo sumergido, más altos los retornos en posiciones largas posteriores. En el caso de las posiciones cortas, los retornos fueron más altos cuando se vendieron - corto en un aumento RSI por encima de 95 que en un aumento superior a 90. En otras palabras, cuanto más cortocircuito sobrecompra la seguridad, mayores serán los retornos en una posición corta. El tercer paso implica la compra real o la venta-orden corta y el momento de su colocación. Los cartistas pueden mirar el mercado cerca del cierre y establecer una posición justo antes del cierre o establecer una posición en la próxima apertura. Hay ventajas y desventajas en ambos enfoques. Connors aboga por el enfoque anterior al cierre. La compra justo antes de los medios cerca de los comerciantes están a merced de la próxima apertura, lo que podría ser con una brecha. Obviamente, esta brecha puede mejorar la nueva posición o disminuir inmediatamente con un movimiento adverso de precios. Esperar a la apertura da a los comerciantes más flexibilidad y puede mejorar el nivel de entrada. El cuarto paso es establecer el punto de salida. En su ejemplo usando el SampP 500, Connors aboga por salir de posiciones largas en un movimiento por encima de la SMA de 5 días y posiciones cortas en un movimiento por debajo de la SMA de 5 días. Esta es claramente una estrategia comercial a corto plazo que producirá salidas rápidas. Los cartistas también deben considerar una parada final o emplear el SAR parabólico. A veces una fuerte tendencia se apodera y las paradas de arrastre asegurarán que una posición permanece mientras la tendencia se extiende. ¿Dónde están las paradas? Connors no aboga por el uso de paradas. Sí, has leído bien. En sus pruebas cuantitativas, que involucraron a cientos de miles de operaciones, Connors encontró que las paradas realmente dañan el rendimiento cuando se trata de acciones y índices bursátiles. Si bien el mercado sí tiene una tendencia hacia arriba, no utilizar paradas puede dar lugar a pérdidas de gran tamaño y grandes retiros. Es una propuesta arriesgada, pero de nuevo el comercio es un juego arriesgado. Los cartistas tienen que decidir por sí mismos. Ejemplos de operaciones La siguiente tabla muestra el DDR (DDR) de Dow Industrials con SMA de 200 días (rojo), SMA de 5 períodos (rosa) y RSI de 2 períodos. Una señal alcista se produce cuando el DIA está por encima de la SMA de 200 días y el RSI (2) se mueve a 5 o menos. Una señal bajista se produce cuando DIA está por debajo de la SMA de 200 días y RSI (2) se mueve a 95 o superior. Hubo siete señales durante este período de 12 meses, cuatro alcistas y tres bajistas. De las cuatro señales alcistas, DIA se movió tres veces más alto de cuatro, lo que significa que estos podrían haber sido rentables. De las tres señales bajistas, DIA se desplazó sólo una vez (5). DIA se movió por encima de la SMA de 200 días después de las señales bajistas en octubre. Una vez por encima de la SMA de 200 días, el RSI de 2 períodos no se movió a 5 o menos para producir otra señal de compra. En cuanto a una ganancia o pérdida, dependería de los niveles utilizados para la stop-loss y toma de ganancias. El segundo ejemplo muestra que Apple (AAPL) negocia por encima de su SMA de 200 días durante la mayor parte del tiempo. Hubo al menos diez señales de compra durante este período. Hubiera sido difícil evitar pérdidas en los primeros cinco porque la AAPL zigzagueó más baja desde finales de febrero hasta mediados de junio de 2011. Las segundas señales cinco mejoraron mucho mejor como AAPL zigzagged más alto de agosto a enero. Mirando este gráfico, está claro que muchas de estas señales eran tempranas. En otras palabras, Apple se trasladó a nuevos mínimos después de la señal de compra inicial y luego se recuperó. Tweaking Al igual que con todas las estrategias comerciales, es importante estudiar las señales y buscar formas de mejorar los resultados. La clave es evitar el ajuste de curvas, lo que disminuye las probabilidades de éxito en el futuro. Como se señaló anteriormente, la estrategia RSI (2) puede ser temprana porque los movimientos existentes a menudo continúan después de la señal. En un esfuerzo por remediar esta situación, los cartistas deben buscar algún tipo de pista de que los precios se han invertido de hecho después de RSI (2) Golpea su extremo. Esto podría implicar análisis de candelero, patrones de gráficos intradía, otros osciladores de momento o incluso ajustes a RSI (2). RSI (2) sube por encima de 95 porque los precios están subiendo. Establecer una posición corta mientras los precios suben puede ser peligroso. Los cartistas podían filtrar esta señal esperando a que RSI (2) retrocediera por debajo de su línea central (50). Del mismo modo, cuando un valor se está negociando por encima de su SMA de 200 días y el RSI (2) se mueve por debajo de 5, los cartistas podrían filtrar esta señal esperando a que RSI (2) se mueva por encima de 50. Esto indicaría que los precios han hecho algún tipo de corto A su vez El gráfico anterior muestra Google con señales RSI (2) filtradas con una cruz de la línea central (50). Había buenas señales y malas señales. Tenga en cuenta que la señal de venta de octubre no entró en vigor porque GOOG estaba por encima de la SMA de 200 días para el momento RSI se movió por debajo de 50. También tenga en cuenta que las lagunas pueden causar estragos en los oficios. A mediados de julio, a mediados de octubre ya mediados de enero las brechas ocurrieron durante la temporada de ganancias. Conclusiones La estrategia RSI (2) ofrece a los comerciantes la oportunidad de participar en una tendencia en curso. Connors afirma que los comerciantes deben comprar pullbacks, no breakouts. Por el contrario, los comerciantes deben vender rebotes sobreventa, no apoyar las pausas. Esta estrategia encaja con su filosofía. Aunque las pruebas de Connors039 demuestran que las paradas dañan el funcionamiento, sería prudente para los comerciantes desarrollar una estrategia de la salida y de la parada-pérdida para cualquier sistema que negocia. Los comerciantes podrían salir de largo cuando las condiciones se convierten en sobrecompra o establecer una parada final. Del mismo modo, los comerciantes podrían salir cortos cuando las condiciones se sobrevenden. Tenga en cuenta que este artículo está diseñado como un punto de partida para el desarrollo del sistema de comercio. Utilice estas ideas para aumentar su estilo de comercio, las preferencias de riesgo-recompensa y juicios personales. Haga clic aquí para ver una tabla del SampP 500 con RSI (2). Código de exploración A continuación se muestra el código para el banco de trabajo de exploración avanzada que los miembros Extra pueden copiar y pegar. RSI puede ser uno de los mejores indicadores de corto plazo Este artículo fue publicado originalmente en 2007, y se basó en la investigación de 7.050.517 operaciones desde el 1 de enero de 1995 al 30 de junio de 2006. Aplicamos un precio Y el filtro de liquidez que requirió que todas las acciones fueran tasadas por encima de 5 y tuvieran una media móvil de 100 días de volumen superior a 250.000 acciones. Esta investigación se ha actualizado hasta 2010 y en la actualidad involucra 11.022.431 operaciones simuladas. Consideramos que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) es uno de los mejores indicadores disponibles. Hay una serie de libros y artículos escritos sobre RSI, cómo usarlo, y el valor que proporciona en la predicción de la dirección a corto plazo de los precios de las acciones. Desafortunadamente, pocas de estas afirmaciones, si las hay, son respaldadas por estudios estadísticos. Esto es muy sorprendente teniendo en cuenta lo popular RSI es como un indicador y cuántos comerciantes confían en él. Haga clic aquí para saber exactamente cómo puede maximizar sus ganancias con nuestra nueva Guía de Estrategia de Acciones RSI de dos periodos. Se incluyen docenas de variaciones de estrategia de existencias de alto rendimiento y cuantificadas basadas en el RSI de dos períodos. La mayoría de los comerciantes usan el RSI de 14 períodos, pero nuestros estudios han demostrado que estadísticamente, no hay ventaja que salir hasta ahora. Sin embargo, cuando usted acorta el plazo usted comienza a ver algunos resultados muy impresionantes. Nuestra investigación muestra que los resultados más sólidos y consistentes se obtienen usando un RSI de 2 períodos y hemos construido muchos sistemas de comercio exitosos que incorporan el RSI de 2 períodos. Antes de llegar a la estrategia real, here8217s un poco de fondo sobre el RSI y cómo it8217s calculado. Índice de Fuerza Relativa El Índice de Fuerza Relativa (RSI) fue desarrollado por J. Welles Wilder en 1970-82. Es un oscilador de momento muy útil y popular que compara la magnitud de las ganancias recientes de un stock8217 con la magnitud de sus pérdidas recientes. Una fórmula simple (ver más abajo) convierte la acción del precio en un número entre 1 y 100. El uso más común de este Indicador es medir la sobrecompra y las condiciones de sobreventa 8211 poner simplemente, cuanto mayor sea el número más sobrecompra la acción es, y cuanto menor sea el número de más sobreventa de la población es. Como se mencionó anteriormente, la configuración predeterminada / más común para RSI es de 14 períodos. Puede cambiar esta configuración predeterminada en la mayoría de los paquetes de gráficos muy fácilmente, pero si no está seguro de cómo hacerlo, póngase en contacto con su proveedor de software. Miramos más de once millones de operaciones del 1/1/95 al 12/30/10. La siguiente tabla muestra el porcentaje promedio de ganancia / pérdida para todas las poblaciones durante nuestro período de prueba durante un período de 1 día, 2 días y 1 semana (5 días). Estos números representan el punto de referencia que utilizamos para las comparaciones. A continuación, cuantificamos las condiciones de sobrecompra y sobreventa medidas por la lectura de RSI de 2 periodos por encima de 90 (sobrecompra) y por debajo de 10 (sobreventa). En otras palabras, examinamos todas las existencias con una lectura RSI de 2 períodos por encima de 90, 95, 98 y 99, que consideramos sobrecompra y todas las existencias con una lectura RSI de 2 períodos por debajo de 10, 5, 2 y 1, que consideramos Sobreventa Los resultados promedio de las acciones con una lectura de RSI de 2 períodos por debajo de 10 superaron a los de referencia de 1 día (0,08), 2 días (0,20) y 1 semana Más tarde (0,49). Los rendimientos promedio de las acciones con una lectura del RSI de 2 períodos por debajo de 5 superaron significativamente al punto de referencia de 1 día (0,14), 2 días (0,32) y 1 semana después (0,61). Los rendimientos medios de las acciones con una lectura del RSI de dos períodos por debajo de 2 superaron significativamente al punto de referencia de 1 día (0,24), 2 días (0,48) y 1 semana después (0,75). Los rendimientos medios de las acciones con una lectura del RSI de 2 períodos por debajo de 1 superaron significativamente al punto de referencia 1 día (0,30), 2 días (0,62) y 1 semana después (0,84). Al mirar estos resultados, es importante entender que el rendimiento mejoró dramáticamente cada paso del camino. Los rendimientos medios de las acciones con una lectura de RSI de 2 períodos por debajo de 2 fueron mucho mayores que aquellas acciones con una lectura RSI de 2 períodos por debajo de 5, etc. Esto significa que los comerciantes deberían buscar estrategias alrededor de acciones con una lectura de RSI de 2 períodos por debajo 10. El promedio de rendimientos de las acciones con una lectura del RSI de 2 periodos por encima de 90 superó el punto de referencia de dos días (0,01) y una semana después (0,02). Los rendimientos medios de las acciones con una lectura RSI de 2 periodos por encima de 95 fueron inferiores a los del índice de referencia y negativos 2 días después (-0,05) y 1 semana después (-0,05). Los rendimientos medios de las acciones con una lectura de RSI de 2 períodos por encima de 98 fueron negativos 1 día (-0,04), 2 días (-0,12) y 1 semana más tarde (-0,14). Los rendimientos medios de las acciones con una lectura RSI de 2 períodos superior a 99 fueron negativos 1 día (-0,07), 2 días (-0,19) y 1 semana más tarde (-0,21). Al mirar estos resultados, es importante entender que el rendimiento se deterioró dramáticamente cada paso del camino. Los rendimientos medios de las acciones con una lectura RSI de 2 periodos por encima de 98 fueron significativamente más bajos que aquellos con una lectura RSI de 2 periodos por encima de 95, etc. Esto significa que las existencias con una lectura RSI de 2 períodos por encima de 90 deben evitarse. Los comerciantes agresivos pueden buscar la construcción de estrategias de venta a corto alrededor de estas acciones. Como puede ver, en promedio, las acciones con un RSI de 2 períodos por debajo de 2 muestran un retorno positivo en la siguiente semana (0.75). También se muestra que, en promedio, las acciones con un RSI de 2 períodos por encima de 98 muestran un retorno negativo durante la semana siguiente. Y, al igual que los otros artículos de esta serie han demostrado, estos resultados pueden ser mejorados aún más filtrando las acciones que operan por encima / por debajo de la media móvil de 200 días y combinando el RSI de dos períodos con PowerRatings. El gráfico 1 (a continuación) es un ejemplo de una población que recientemente tuvo una lectura de RSI de 2 períodos por debajo de 2: El gráfico 2 (a continuación) es un ejemplo de una población que recientemente tuvo una lectura RSI de 2 períodos por encima de 98: El índice de fuerza relativa es de hecho un indicador excelente, cuando se utiliza correctamente. Decimos 8220 cuando se utiliza correctamente8221 porque nuestra investigación muestra que es posible capturar movimientos a corto plazo en las poblaciones utilizando el RSI de 2 períodos, pero también muestra que cuando se usa el 8220 tradicionales 8221 14-período RSI hay poco / ningún valor para Este indicador. Esta declaración corta a la esencia misma de lo que representa TradingMarkets 8211 basamos nuestras decisiones comerciales en la investigación cuantitativa. Esta filosofía nos permite evaluar objetivamente si un comercio ofrece una buena oportunidad de riesgo / recompensa y lo que podría suceder en el futuro. Esta investigación que aquí presentamos es sólo la punta del iceberg usando el RSI de 2 períodos. Por ejemplo, se pueden encontrar mayores resultados buscando lecturas de varios días por debajo de 10, 5 o 2. Y, aún mayores resultados pueden lograrse combinando las lecturas con otros factores tales como comprar un nivel de RSI de bajo nivel si negocia 1-3 Intradía inferior. A medida que pasa el tiempo, compartiremos algunos de estos hallazgos de investigación, junto con un puñado de estrategias comerciales con usted. El RSI de 2 períodos es el mejor indicador individual para los comerciantes de swing. Aprenda a comerciar exitosamente con este poderoso indicador con la Guía de Estrategia de Acciones RSI de 2 periodos. Haga clic aquí para pedir su copia hoy en día ConnorsRSI a RSI2 Si no, puede descargar una guía gratuita sobre el tema aquí: Una introducción a ConnorsRSI. Aprenda todo sobre ConnorsRSI con nuestra guía introductoria, incluyendo las estrategias de comercio de amplificadores de fórmula. También puede saber que hemos reemplazado metódicamente el Wilders RSI de 2 períodos, o RSI (2). Con ConnorsRSI en todas nuestras estrategias, porque nuestra investigación ha demostrado que el uso de ConnorsRSI produce resultados históricos superiores en nuestras pruebas. Entonces, ¿cómo son estos dos indicadores por igual, y cómo son diferentes? Tanto ConnorsRSI como Wilders RSI son osciladores cuyos valores varían entre 0 y 100. Valores inferiores indican condiciones de sobreventa, mientras que valores más altos indican condiciones de sobrecompra. Una pregunta que podría tener es la frecuencia con que se producen estas condiciones. El gráfico de distribución que se muestra a continuación muestra la frecuencia relativa con la que históricamente se han producido diferentes valores RSI (2) para las existencias actualmente en el SampP 500. Por ejemplo, estas existencias se han cerrado con un RSI (2) entre 0 y 5 poco más de 6 de el tiempo. Se han cerrado con un valor de 45 a 50 aproximadamente 4 del tiempo. Lo importante a destacar aquí es la forma de la curva de distribución. RSI (2) responde con rapidez y decisión a los cambios de precios. Se puede ver que el indicador gasta más tiempo en los extremos que en el medio de su rango. Puede sorprenderse que la distribución de los valores RSI (2) no forme la conocida curva en forma de campana de una distribución normal. De hecho, cuando se calcula RSI con periodos de retroceso más largos, la distribución de valores se aproxima a una curva de campana. Por ejemplo, los gráficos a continuación son para RSI (3) y RSI (14). Ahora veamos la tabla de distribución de ConnorsRSI (3,2,100), lo que puede sorprender aún más que el gráfico RSI (2): Como RSI (2), ConnorsRSI no pasa mucho tiempo en el medio de su rango. Sin embargo, vemos picos distintos alrededor de 20 a 30 y también de 70 a 80. Lo que es más importante, vemos que hay mucha más variación en la frecuencia de las rodajas de 5 puntos que se muestran en el gráfico. Mientras que la porción menos frecuente en el gráfico de RSI (2) ocurre aproximadamente 4 del tiempo y la rebanada más frecuente ocurre menos que dos veces tan a menudo en 7.5 del tiempo, las frecuencias en la carta de ConnorsRSI varían de menos de 0.5 en los extremos a 3.5 En el rango medio a 8 o más en los picos. En particular, observamos que ConnorsRSI valores por debajo de 10 y por encima de 90 son mucho menos probable que ocurran que sus RSI (2) contrapartes. La siguiente pregunta es la utilidad de estos valores indicadores extremos. El gráfico siguiente compara los retornos de cinco días de ConnorsRSI y RSI (2) para los mismos cortes que el gráfico anterior. En otras palabras, la barra verde más a la izquierda muestra el retorno promedio de 5 días para las acciones que cerraron con un valor de ConnorsRSI entre 0 y 5. La barra roja más a la izquierda muestra el promedio de 5 días para las acciones cerradas con RSI ) Valor entre 0 y 5. Aquí comenzamos a ver realmente la fuerza del indicador de ConnorsRSI: los valores extremos de ConnorsRSI son mucho más probables predecir un movimiento de precio grande que valores similares de RSI (2). En otras palabras, es probable que nuestra paciencia sea recompensada cuando esperamos los extremos menos frecuentes en ConnorsRSI. Un ejemplo final ayudará a solidificar la diferencia de comportamiento entre ConnorsRSI y RSI (2). La tabla siguiente muestra la acción de precio para SPY en el panel superior, mientras que el panel inferior muestra los valores correspondientes para ConnorsRSI en azul y RSI (2) en verde. Observe cómo RSI (2) se mueve hacia los extremos mucho más a menudo que ConnorsRSI. De hecho, cada vez que los indicadores se mueven fuera del rango medio 30-70, RSI (2) es generalmente líder, es decir tiene un valor más extremo. La otra cara de esta observación es que cuando ConnorsRSI alcanza un valor extremo, la acción o ETF es más probable que esté en un estado muy sobrecompuesto o sobreventa. Esperemos que estas diferentes perspectivas en ConnorsRSI le ayudará a desarrollar un mejor sentido de cómo el indicador generalmente se comporta. Mediante la combinación de este conocimiento con los resultados de las pruebas históricas y su propia experiencia comercial, youll ser capaz de aprovechar más plenamente el poder de ConnorsRSI. Obtenga su guía gratuita ConnorsRSI 8211 incluyendo la fórmula, los resultados de la investigación y las estrategias comerciales. Haga clic aquí .