Todo lo que sabes sobre el comercio de ruptura es incorrecto Pocas estrategias de negociación son tan divisivas como el enfoque de ruptura de rango de negocios que probablemente tiene tantos detractores como seguidores. Esto se ilustra con los resultados de la búsqueda de rupturas comerciales en Google. El primer resultado proporciona una guía básica, mientras que el segundo enfatiza las razones por las que los comerciantes ni siquiera deben tratar de usarlas. Sin embargo, el comercio de ruptura es una de las primeras estrategias comerciales que muchos se introducen en el campo del análisis técnico. Lo que realmente queremos saber, sin embargo, es lo correcto ¿Están las estrategias de ruptura un método válido y rentable para el comercio, o debemos seguir buscando en otros lugares para el elusivo Santo Grial Un comerciante centrado en fugas busca un canal de comercio estrecho o rango comercial en un Seguridad o futuros donde la volatilidad ha disminuido. El objetivo es establecer una posición a medida que se rompa el precio de este canal comercial simultáneamente con un alza en el interés abierto, aprovechando así el aumento de la volatilidad y capturando un movimiento de tendencia fuerte. El concepto es sólido en su núcleo, dado un contexto ideal, pero los detractores tienen algunos puntos válidos. Éstos incluyen el riesgo de fallas falsas que muchos rompientes de los canales de precios corregirán de nuevo al punto de ruptura, o más allá. Estos son más comunes que los movimientos explosivos ideales, que son raros. La mayoría de los comerciantes que comienzan con brotes rápidamente se dan cuenta de los contras de esta estrategia. Al mismo tiempo, sin embargo, es fácil ver muchos rompientes trabajar con la perfección de libros de texto, por lo que es difícil sólo tirar la toalla, sobre todo si como un nuevo comerciante no tiene idea de lo que pasar a la siguiente. La verdad es que la forma en que muchos de nosotros somos enseñados a intercambiar estallidos es errónea. Intercambiar una ruptura implica algo más que simplemente reconocer un mercado de canalización y colocar un comercio cuando el canal superior está supuestamente roto, con una parada de protección debajo del extremo inferior del canal (o viceversa para una posición corta). Enjuagado (abajo) representa un escenario común. Muestra un desglose de canal de 15 minutos que tiene lugar en futuros E-mini Dow. El canal se rompe bajo un fuerte impulso sólo para girar rápidamente en los próximos 15 minutos para romper el extremo superior del canal comercial donde se colocan las tradicionales. Este flush en el Dow se calmó tan rápidamente como empezó. Futuros continuó a tener una fuerte ruptura inferior durante la mayor parte de la mañana. Usando las estrategias tradicionales del desglose, el rubor anterior habría sacado a muchos comerciantes de una posición corta establecida en la fractura inicial más baja. No sólo se produjo un cambio rentable sin el posible comerciante a corto, sino que una posición inicial, en última instancia correcta, fue detenida con una pérdida significativa. Este es el ejemplo del libro de texto de por qué no deberías intercambiar brotes. Simplemente despedir el comercio mostrado como otro desglose que no funcionó, sin embargo, no hace nada para ayudarnos a entender cómo hacer dinero con esta estrategia. Hubo numerosos signos de que el gatillo mostrado en Flushed out era de alto riesgo, a pesar de que el canal en sí era un candidato de ruptura fuerte. Es sólo cuestión de saber lo que estás buscando. Artículos Relacionados Sistema de comercio de Breakout de canal de ATR Encontrará más abajo las reglas y explicaciones para el sistema de comercio de ATR Channel Breakout. Es un sistema clásico de seguimiento de tendencias, disponible en el dominio público. ATR Canal Breakout sistema de comercio en el estado de la sabiduría de la tendencia Siguiendo Usando varios sistemas clásicos de tendencia siguiente. Como el ATR Channel Breakout Trading System, publicamos el estado de la sabiduría del informe de seguimiento de tendencia sobre una base mensual. El informe fue construido para reflejar y seguir el funcionamiento genérico de la tendencia que sigue como estrategia de negociación. El índice compuesto se compone de una combinación de sistemas simulados en múltiples marcos de tiempo y una cartera de futuros, seleccionados de la gama de 300 mercados de futuros en más de 30 intercambios que Wisdom Trading puede ofrecer a sus clientes. La cartera es global, diversificada y equilibrada en los principales sectores. Publicamos actualizaciones al informe cada mes. Suscribirse es la mejor manera de mantener un seguimiento y seguir el desempeño de seguimiento de la tendencia sobre una base regular. Suscríbete, asegúrate de no perder nuestro estado de tendencia. Recibir actualizaciones gratuitas cada mes Siguiendo la tendencia de rendimiento en una tendencia Objetivo pocas palabras siguientes estadísticas útiles de referencia y análisis histórico completo informe para los nuevos suscriptores Uno de la estrategia comercial más común entre los operadores de futuros profesionales. El sistema de ruptura de canal ATR explicado El sistema de distribución de ruptura de canal ATR es una variación en el sistema de ruptura de Bollinger que utiliza rango verdadero promedio en lugar de desviación estándar como una medida de la volatilidad que define el ancho de los canales o bandas. Una variación del ATR Channel Breakout System fue popularizado como el sistema PGO por el comerciante Mark Johnson en el foro de Chuck LeBeau8217s System Trader8217s Club y en otros lugares. Esta versión, el ATR Channel Breakout Trading System, es más flexible y permite la prueba de diferentes umbrales de entrada y salida. El sistema ATR Channel Breakout es una forma de sistema breakout que se compra en la próxima apertura cuando el precio se cierra por encima de la parte superior del canal ATR y sale cuando el precio se cierra dentro del canal. Las entradas cortas son el espejo opuesto con la venta que ocurre cuando el precio cierra debajo de la parte inferior del canal de ATR. El sistema de negociación de ATR Channel Breakout se basa en un desglose de banda de volatilidad en el que la volatilidad se mide utilizando el promedio de True Range (ATR). El centro del Canal ATR está definido por un Promedio Exponencial de los precios de cierre utilizando un número de días definido por el parámetro Close Average Days. La parte superior e inferior del canal ATR se definen utilizando un múltiplo fijo de ATR a partir del promedio móvil especificado por el parámetro Entry Threshold. El sistema de comercio ATR Channel Breakout ingresa al siguiente día siguiente, que se cierra por encima del canal ATR o por debajo de la parte inferior del canal ATR. El sistema sale después de un cierre por debajo del Canal de Salida que se define utilizando un múltiplo fijo de ATR del promedio móvil especificado por el parámetro Umbral de Salida. Este sistema de negociación de ATR Channel Breakout es similar al Bollinger Breakout Trading System, excepto que utiliza Average True Range en lugar de la desviación estándar como una medida de la volatilidad que define el ancho del canal. Por ejemplo, un umbral de entrada de 3 y un umbral de salida de 1 haría que el sistema entrara en el mercado cuando el precio cerrara más de 3 ATR por encima de la media móvil y saliera cuando el precio bajara por debajo de 1 ATR por encima de la media móvil. NOTA: El umbral de salida puede ser un número negativo que hará que el sistema salga sólo después de que el precio llegue alguna cantidad a través de la media móvil. El sistema de comercio de ATR Channel Breakout incluye cuatro parámetros que afectan a las entradas: El número de días en el Promedio Exponencial de Movimiento para el rango promedio de True. Close Average Days El número de días en la media móvil exponencial de cierre diario que forma el centro del canal ATR. El ancho del canal en ATR. Esto define tanto la parte superior como la inferior del canal. El sistema compra o vende para iniciar una nueva posición cuando el precio de cierre cruza el precio definido por este umbral. Si se establece en cero, el sistema saldrá cuando el precio se cierre por debajo de la media móvil. Si se establece en un número más alto, el sistema saldrá cuando el precio se cierre por debajo del umbral especificado. Un umbral de salida negativo significa que el canal de salida está por debajo del promedio móvil para una posición larga. Sistemas alternativos Además de los sistemas de negociación pública, ofrecemos a nuestros clientes varios sistemas comerciales exclusivos. Con estrategias que van desde la tendencia a largo plazo que sigue al corto plazo de la media-reversión. También ofrecemos servicios de ejecución completa para una solución de negociación de estrategia totalmente automatizada. Por favor, haga clic en la imagen de abajo para ver nuestro rendimiento de los sistemas de comercio. Revelación de riesgo requerida por CFTC para resultados hipotéticos Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. No se hace ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las mostradas. De hecho, hay frecuentemente fuertes diferencias entre los resultados de rendimiento hipotético y los resultados reales logrados posteriormente por cualquier programa de comercio en particular. Una de las limitaciones de los resultados de rendimiento hipotético es que generalmente se preparan con el beneficio de la retrospección. Además, el comercio hipotético no implica riesgo financiero, y ningún registro de operaciones hipotético puede explicar completamente el impacto del riesgo financiero en el comercio real. Por ejemplo, la capacidad de soportar las pérdidas o de adherirse a un programa de negociación en particular, a pesar de las pérdidas del ejercicio son puntos materiales que también pueden afectar negativamente a los resultados reales. Hay muchos otros factores relacionados con los mercados en general o para la ejecución de cualquier programa específico que no puede ser plenamente en cuenta en la preparación de los hipotéticos resultados de rendimiento y todos los cuales pueden afectar negativamente a los resultados reales. Wisdom Trading es un corredor de introducción registrado por NFA. Ofrecemos servicios globales de corretaje de materias primas, consultoría de futuros gestionados, negociación de acceso directo y servicios de ejecución de sistemas comerciales para individuos, corporaciones y profesionales de la industria. Como corredor de introducción independiente mantenemos relaciones de compensación con varios importantes Futures Commission Merchants en todo el mundo. Las múltiples relaciones de compensación nos permiten ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de servicios y una gama excepcionalmente amplia de mercados. Nuestras relaciones de compensación brindan a los clientes acceso 24 horas a los mercados de futuros, materias primas y divisas en todo el mundo. Copy 2015 Wisdom Trading El comercio de futuros implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. El funcionamiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Sistema de comercio de Breakout de Donchian El sistema que negocia de Donchian Breakout (reglas y explicaciones más abajo) es una tendencia clásica que sigue sistema. Como tal, lo incluimos en nuestro informe de seguimiento del estado de tendencia. Que tiene como objetivo establecer un punto de referencia para seguir el desempeño genérico de tendencia siguiendo como una estrategia comercial. El estado de la sabiduría de la tendencia Sigue el rendimiento de un índice compuesto compuesto por los siguientes sistemas clásicos de tendencias (Donchian Breakout y otros) simulados en múltiples marcos temporales y una cartera de futuros, seleccionados entre 300 mercados de futuros en más de 30 intercambios que Wisdom Trading Puede proporcionar acceso a los clientes. La cartera es global, diversificada y equilibrada en los principales sectores. Publicamos actualizaciones al informe cada mes, incluyendo la del sistema de comercio Donchian Breakout. Suscribirse es la mejor manera de mantener un seguimiento y seguir el desempeño de seguimiento de la tendencia sobre una base regular. Suscríbete, asegúrate de no perder nuestro estado de tendencia. Recibir actualizaciones gratuitas cada mes Siguiendo la tendencia de rendimiento en una tendencia Objetivo pocas palabras siguientes estadísticas útiles de referencia y análisis histórico completo informe para los nuevos suscriptores Uno de la estrategia comercial más común entre los operadores de futuros profesionales. Sistema de Breakout de Donchian explicado El sistema de comercio Breakout de Donchian se basa en el sistema de tortuga. Utiliza la lógica Turtle, excepto que es una unidad, no utiliza la regla Last Trade is Winner, no utiliza correlaciones y utiliza un MACD Portfolio Manager para filtrar operaciones. El sistema de Donchian negocia en los desgloses similares a un sistema del canal dual de Donchian. Hay dos figuras de breakout, un breakout más largo para la entrada, y un breakout más corto para la salida. El sistema de Donchian utiliza una parada basada en el rango promedio verdadero (ATR). Tenga en cuenta que el concepto de tortuga de N ha sido reemplazado por el más común y equivalente término promedio de rango verdadero (ATR). Se introduce un comercio cuando el precio alcanza el máximo o el mínimo de los días X anteriores. Por ejemplo, Entry Breakout 20 significa que se toma una posición larga si el precio alcanza el máximo de 20 días Se toma una posición corta si el precio alcanza el mínimo de 20 días. Si se establece en cero, este parámetro no tiene efecto. Si el desplazamiento de entrada en ATR se establece en 1,0, se introduce una posición larga hasta que el precio alcance el precio de ruptura normal, más 1,0 ATR. Del mismo modo, una posición corta no se ingresará hasta que el precio alcance el precio de ruptura normal, menos 1,0 ATR. Se puede especificar un valor positivo o negativo para este parámetro. Un valor positivo efectivamente retrasa la entrada hasta el punto especificado después del umbral de ruptura elegido un valor negativo entraría antes del umbral de ruptura elegido. Este parámetro define la distancia desde el precio de entrada hasta la parada inicial, en términos de ATR. Este sistema utiliza por defecto el precio de entrada del pedido, no el precio de llenado, como base del precio de stop. Dado que el ATR es una medida de la volatilidad diaria y las paradas del sistema de tortugas se basan en ATR, esto significa que el sistema de Donchian iguala el tamaño de la posición a través de los diversos mercados basado en la volatilidad. Según las reglas originales de la tortuga, las posiciones largas fueron paradas hacia fuera si el precio cayó 2 ATR del precio de entrada. Por el contrario, las posiciones cortas se detuvo si el precio subió 2 ATR del precio de entrada. A diferencia de la parada de salida basada en la parada, que se mueve hacia arriba o hacia abajo con el día X de alta o baja, la parada definida por Stop en ATR es una parada 8220hard8221 que se fija por encima o por debajo del precio de entrada al entrar. Una vez establecido, no varía a lo largo del curso del comercio. Tenga en cuenta que los intercambios se liquidan cuando el precio alcanza el Salir de Salida, el Salto de Entrada en la dirección opuesta o el Detener en ATR, lo que sea más cercano al precio en ese momento. Las operaciones en curso se salen cuando el precio alcanza el máximo o el mínimo de los días X anteriores. Este concepto es idéntico al Breakout de entrada, pero la lógica se invierte: las operaciones largas se salen cuando el precio alcanza el mínimo del día X y las operaciones cortas se salen cuando el precio alcanza el mínimo del día X. El salto de salida se mueve hacia arriba (o hacia abajo) con el precio. Se protege contra las excursiones de precios adversos, y también sirve como una parada de arrastre que actúa para bloquear un beneficio cuando la tendencia se invierte. Tenga en cuenta que los intercambios se liquidan cuando el precio alcanza el Salir de Salida, el Salto de Entrada en la dirección opuesta o el Detener en ATR, lo que sea más cercano al precio en ese momento. Estas opciones pueden habilitarse o inhabilitarse con los parámetros Retener paradas iniciales y Utilizar salida de reversa. Si la parada inicial se lleva a cabo, entonces el precio de parada inicial se utilizará para salir durante el comercio. Si utiliza la salida de reversión, entonces el comercio se saldrá si el precio llega a la ruptura de entrada en la dirección opuesta. Si se establece en cero, este parámetro no tiene efecto. Si la compensación de salida en ATR se establece en 1,0, una posición larga no se saldrá hasta que el precio alcance el precio de ruptura normal, menos 1,0 ATR. Del mismo modo, una posición corta no se saldrá hasta que el precio alcance el precio de ruptura normal, más 1,0 ATR. Se puede especificar un valor positivo o negativo para este parámetro. Un valor positivo efectivamente retrasa la salida hasta el punto especificado después de que el umbral de ruptura elegido un valor negativo saldría antes del umbral de ruptura elegido. Definido el número de días para el cálculo ATR. Esta es una media móvil exponencial de la gama verdadera. 39 representa un ATR de 20 días más salvaje. MACD Promedio largo (días) Este es el número de días para la parte del promedio móvil largo del indicador MACD. MACD Promedio corto (días) Este es el número de días para la porción de media móvil corta del indicador MACD. El MACD en sí es la media móvil corta menos el promedio móvil largo. El sistema permitirá operaciones largas cuando el MACD es mayor que cero y permite transacciones cortas cuando el MACD es menor que cero. Este sistema utiliza los sistemas alternativos de dinero fijo fraccionario Además de los sistemas de negociación pública, ofrecemos a nuestros clientes varios sistemas de trading exclusivos. Con estrategias que van desde la tendencia a largo plazo que sigue al corto plazo de la media-reversión. También ofrecemos servicios de ejecución completa para una solución de negociación de estrategia totalmente automatizada. Por favor, haga clic en la imagen de abajo para ver nuestro rendimiento de los sistemas de comercio. Revelación de riesgo requerida por CFTC para resultados hipotéticos Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. No se hace ninguna representación de que cualquier cuenta tenga o sea probable obtener ganancias o pérdidas similares a las mostradas. De hecho, hay frecuentemente fuertes diferencias entre los resultados de rendimiento hipotético y los resultados reales logrados posteriormente por cualquier programa de comercio en particular. Una de las limitaciones de los resultados de rendimiento hipotético es que generalmente se preparan con el beneficio de la retrospección. Además, el comercio hipotético no implica riesgo financiero, y ningún registro de operaciones hipotético puede explicar completamente el impacto del riesgo financiero en el comercio real. Por ejemplo, la capacidad de soportar las pérdidas o de adherirse a un programa de negociación en particular, a pesar de las pérdidas del ejercicio son puntos materiales que también pueden afectar negativamente a los resultados reales. Hay muchos otros factores relacionados con los mercados en general o para la ejecución de cualquier programa específico que no puede ser plenamente en cuenta en la preparación de los hipotéticos resultados de rendimiento y todos los cuales pueden afectar negativamente a los resultados reales. Wisdom Trading es un corredor de introducción registrado por NFA. Ofrecemos servicios globales de corretaje de materias primas, consultoría de futuros gestionados, negociación de acceso directo y servicios de ejecución de sistemas comerciales para individuos, corporaciones y profesionales de la industria. Como corredor de introducción independiente mantenemos relaciones de compensación con varios importantes Futures Commission Merchants en todo el mundo. Las múltiples relaciones de compensación nos permiten ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de servicios y una gama excepcionalmente amplia de mercados. Nuestras relaciones de compensación brindan a los clientes acceso 24 horas a los mercados de futuros, materias primas y divisas en todo el mundo. Copy 2015 Wisdom Trading El comercio de futuros implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuado para todos los inversores. Los resultados anteriores no son indicativos de resultados futuros.
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