Fractal Adaptive Moving Average Fractal Indicador técnico de media móvil adaptable (FRAMA) fue desarrollado por John Ehlers. Este indicador se construye sobre la base del algoritmo de la media móvil exponencial. En el que el factor de suavizado se calcula sobre la base de la dimensión fractal actual de la serie de precios. La ventaja de FRAMA es la posibilidad de seguir fuertes movimientos de tendencia y de frenar suficientemente en los momentos de consolidación de precios. Todos los tipos de análisis utilizados para las medias móviles pueden aplicarse a este indicador. Puede probar las señales comerciales de este indicador creando un Asesor experto en MQL5 Wizard. (I) precio actual (i) precio actual (i) precio actual FRAMA (i-1) FRAMA (i-1) FRAMA (i-1) FRAMA A (i) factor de corriente de suavizado exponencial. El factor de suavizado exponencial se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: A (i) EXP (-4.6 (D (i) - 1)) D (i) dimensión fractal actual EXP () función matemática del exponente. La dimensión fractal de una recta es igual a uno. Se ve por la fórmula que si D1, entonces A EXP (-4.6 (1-1)) EXP (0) 1. Así, si el precio cambia en líneas rectas, no se utiliza el suavizado exponencial, porque en tal caso la fórmula Se ve como esto. FRAMA (i) 1 Precio (i) (1 1) FRAMA (i1) Precio (i) Ej. El indicador sigue exactamente el precio. La dimensión fractal de un plano es igual a dos. De la fórmula obtenemos que si D2, entonces el factor de suavizado A EXP (-4.6 (2-1)) EXP (-4.6) 0.01. Un valor tan pequeño del factor de suavizado exponencial se obtiene en momentos en que el precio hace un fuerte movimiento de dientes de sierra. Una desaceleración tan fuerte corresponde a una media móvil simple de aproximadamente 200 periodos. Fórmula de la dimensión fractal: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) / LOG (2) Se calcula sobre la base de la fórmula adicional: N (Length, i) (HighestPrice (i) Los valores N1, N2 y N3 son respectivamente iguales a: N2 (i) N (Longitud, i Longitud) N3 (i) N (2) Longitud, i) MetaTrader 5 - Indicadores Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) - indicador para MetaTrader 5 Descripción: Fractal Adaptive Moving Indicador técnico promedio (FRAMA) fue desarrollado por John Ehlers. Este indicador se construye sobre la base del algoritmo de la media móvil exponencial. En el que el factor de suavizado se calcula sobre la base de la dimensión fractal actual de la serie de precios. La ventaja de FRAMA es la posibilidad de seguir fuertes movimientos de tendencia y de frenar suficientemente en los momentos de consolidación de precios. Todos los tipos de análisis utilizados para las medias móviles pueden aplicarse a este indicador. FRAMA (i) - valor actual de FRAMA Precio (i) - precio actual FRAMA (i) - precio actual FRAMA (i) (I-1) - valor previo de FRAMA A (i) - factor de corriente de suavizado exponencial. El factor de suavizado exponencial se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: A (i) EXP (-4.6 (D (i) - 1)) D (i) - dimensión fractal actual EXP () - función matemática del exponente. La dimensión fractal de una recta es igual a uno. Se ve por la fórmula que si D1, entonces A EXP (-4.6 (1-1)) EXP (0) 1. Así, si el precio cambia en líneas rectas, no se utiliza el suavizado exponencial, porque en tal caso la fórmula Se ve así: FRAMA (i) 1 Precio (i) (1 - i) FRAMA (i-1) Precio (i) El indicador sigue exactamente el precio. La dimensión fractal de un plano es igual a dos. De la fórmula obtenemos que si D2, entonces el factor de suavizado A EXP (-4.6 (2-1)) EXP (-4.6) 0.01. Un valor tan pequeño del factor de suavizado exponencial se obtiene en momentos en que el precio hace un fuerte movimiento de dientes de sierra. Una desaceleración tan fuerte corresponde a una media móvil simple de aproximadamente 200 periodos. Fórmula de la dimensión fractal: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) / LOG (2) Se calcula sobre la base de la fórmula adicional: N (Length, i) (HighestPrice (i) (I) - valor mínimo actual para los períodos de longitud Los valores N1, N2 y N3 son respectivamente iguales a: N1 (i) N (Longitud, i) N2 (i) N ( CONSEJOS DE LOS COMERCIANTES Aquí está la selección de los meses de Consejos de Traders, aportada por varios desarrolladores de software de análisis técnico para ayudar a los lectores a implementar más fácilmente algunas de las estrategias presentadas en este artículo. Y otras cuestiones. Puede copiar estas fórmulas y programas para facilitar su uso en su hoja de cálculo o en su software de análisis. Simplemente seleccione el texto deseado resaltando como lo haría en cualquier programa de procesamiento de texto, luego utilice el comando de tecla estándar para copiar o elija copiar en el menú del navegador. El texto copiado puede pegarse en cualquier hoja de cálculo abierta u otro software seleccionando un punto de inserción y ejecutando un comando de pegado. Al alternar entre una ventana de la aplicación y la página Web abierta, los datos se pueden transferir con facilidad. TRADESTATION: Fractal Adaptive Moving Average El artículo de John Ehlers en este número, Fractal Adaptive Moving Averages, ya presenta algunos códigos EasyLanguage para un promedio móvil adaptable. Esta media móvil adaptativa se basa en las propiedades fractales de una serie de precios. Hemos convertido el código Ehlers para este promedio móvil en una función EasyLanguage, de modo que puede ser llamado desde cualquier indicador o estrategia. El nombre de las funciones es AdaptMovAvgFractal. También hemos adaptado una estrategia existente basada en Bollinger Bands para que llame a esta nueva función. La estrategia revisada de Bollinger Band se llama FractalAMA Bands. Llama a AdaptMovAvgFractal para los cálculos de varianza y banda. Este código y esta función estarán disponibles para su descarga desde el Centro de Soporte en TradeStation. Busque el archivo Frama. eld. Ehlers código original se puede encontrar en el archivo. eld. --Mark Mills EasyLanguage Preguntas Foros TradeStation Securities, Inc. Una filial de TradeStation Group, Inc. RETROCEDA METASTOCK: Fractal Adaptive Moving Average El artículo de John Ehlers en este número, Fractal Adaptive Moving Averages, introduce un indicador del mismo nombre. En su fórmula de indicador, restringe el número de períodos a un número par. La fórmula en MetaStock evita esta restricción pidiendo el marco de tiempo más pequeño. Este número se utiliza entonces para los dos cálculos de medio intervalo y luego se duplica para el cálculo del intervalo completo. La fórmula para este indicador y los pasos para incluirlo en MetaStock se presentan aquí. Para introducir este indicador en MetaStock: --William Golson, Equis Equis International GO BACK AIQ EXPERT DISEÑO ESTUDIO: Fractal Adaptive Moving Average El código de AIQ para John Ehlers fractales adaptación media móvil (FRAMA) se muestra aquí junto con dos sistemas de comercio de muestra que nosotros Utilizado en un backtest para determinar si el FRAMA es una mejora sobre una media móvil exponencial de período fijo. Se usó un valor de N40 para ejecutar la prueba FRAMA. La prueba del promedio exponencial se realizó en un período fijo de 40 días. Los sistemas de comprar cuando el precio cruza por encima de la media móvil y vender cuando el precio cruza por debajo de la media móvil. Sólo se probó el lado largo. La figura 1 muestra una comparación de un FRAMA con N40 a un promedio móvil exponencial durante 40 días. El FRAMA es más sensible a los cambios de precios que el promedio móvil exponencial. Los resultados del backtest mostrados en la Figura 2, que fueron ejecutados en la lista de acciones de NASDAQ 100, muestran que el FRAMA es una mejora sobre el promedio móvil exponencial para el sistema de comercio de muestra probado. FIGURA 1: TRADESTACIÓN, QQQQ. Heres una muestra TradeStation diario gráfico de barras que demuestra la fractales adaptación media móvil. Por razones de claridad, no se muestra la línea de indicador FRAMA. FIGURA 2: ESTUDIO DE DISEÑO DE EXPERTOS AIQ, FRAMA. Aquí hay una comparación de FRAMA con N40 a un promedio móvil exponencial de 40 días. El FRAMA parece ser más sensible a los cambios de precios que el promedio móvil exponencial. FIGURA 3: ESTUDIO DE DISEÑO DE EXPERTOS DE AIQ, RESULTADOS ANTES DEL FRAMA. Los resultados del backtest basados en la lista de acciones de NASDAQ 100 muestran que el FRAMA es una mejora sobre el promedio móvil exponencial para este sistema de comercio de muestra. El código AIQ se muestra aquí, pero también se puede descargar de aiqsystems / SampC1.htm. WEALTH-LAB: Fractal Adaptive Moving Average En este mes Traders Tips, presentamos un sistema de seguimiento de tendencias basado en el indicador del promedio móvil adaptativo fractal (FRAMA) introducido por John Ehlers en su artículo de este número. La implementación de Wealth-Labs del indicador personalizado FRAMA (ahora parte de la biblioteca de código Wealth-Lab) permite entradas para el período así como la constante para el promedio móvil exponencial. Aquí, usamos la constante 4.6, como Ehlers sugiere. El sistema utiliza la FRAMA de 20 días del precio de cierre y también calcula la tasa de cambio (ROC) de los últimos cinco días de FRAMA. A continuación, espera un aumento de más de 0,5 (ROC 0,5) para entrar al día siguiente en el mercado. Permanece en este comercio hasta que la ROC cae por debajo de cero. En la Figura 4, que muestra un comercio de muestras para ExxonMobil, podemos ver que el indicador FRAMA es en su mayoría plano en fases laterales, mientras que es capaz de detectar una tendencia muy temprano, capturando así una gran parte de ella. FIGURA 4: MÉTODOS DE MOVIMIENTO ADAPTATIVO DE FRATAL Y LABORATORIO. La serie de precios de ExxonMobil junto con su FRAMA de 20 días se representa en el panel inferior. El panel superior muestra la tasa de cambio (ROC) de cinco días del indicador FRAMA. Durante las fases laterales, el indicador FRAMA muestra sólo un pequeño movimiento. En consecuencia, la ROC muestra valores pequeños y sólo se producen pocos intercambios. A finales de enero de 2005 comienza una fuerte tendencia alcista, detectada por el FRAMA. El sistema es capaz de entrar temprano y atrapa la mayor parte de este movimiento ascendente. En este artículo de John Ehlers, Fractal Adaptive Moving Averages, hemos proporcionado el archivo de fórmula eSignal llamado Frama. efs. El código también se muestra aquí. El estudio tiene un parámetro para la longitud, o períodos, para el estudio que se puede ajustar a través de la opción Edit Studies del Advanced Chart. El número introducido será forzado a ser el siguiente número par más alto si se introduce un número impar. En la Figura 5 se muestra una muestra de gráfico eSignal. FIGURA 5: MEDIACIÓN DE MOVIMIENTO ADAPTATIVO DE FRECUENCIA. Este gráfico de eSignal demuestra el promedio móvil de adaptación fractal. Para discutir este estudio o descargar una copia completa de la fórmula, visite el foro de la Mesa de Discusión de la Biblioteca Efs bajo el enlace Boletines en esignalcentral. Este código de fórmula eSignal también está disponible para copiar y pegar desde el sitio web de COMMODITIES amp de STOCKS en Traders. El promedio móvil móvil adaptativo introducido por John Ehlers en este número puede ser fácilmente implementado en NeuroShell Trader mediante la combinación de un Pocos de los indicadores de NeuroShell Traders 800 y un indicador personalizado, que en sí mismo es un promedio móvil de adaptación genérico muy útil. Para implementar el promedio móvil adaptivo fractal, seleccione Nuevo indicador. En el menú Insertar y utilice el Asistente para indicadores para crear los siguientes indicadores: Los usuarios de NeuroShell Trader pueden ir a la sección de PRODUCTOS DE NEGOCIOS del sitio web de soporte técnico gratuito de NeuroShell Trader para descargar indicadores personalizados y un gráfico de muestra (Figura 6). FIGURA 6: NEUROSHELL TRADER, FRAMA. Heres una muestra de NeuroShell Trader gráfico que demuestra la fractales adaptación móvil promedio. Para obtener más información sobre NeuroShell Trader, visite NeuroShell. John E. Ehlers presenta un nuevo método de suavizado adaptativo basado en el supuesto de que los precios de mercado son fractales . La codificación del promedio móvil adaptativo fractal (FRAMA) es relativamente sencilla en el lenguaje de fórmula AmiBroker (AFL). Gracias a sus potentes funciones de procesamiento de array, FRAMA puede ser implementado en AmiBroker sin ningún tipo de bucles, lo que lo hace extremadamente rápido. El código listo para usar se presenta en el Listado 1. Para fines de comparación, el código también representa un promedio móvil exponencial estándar de la misma longitud (Figura 7). FIGURA 7: AMIBROKER, MOVIMIENTO ADAPTABLE DEL FRACTAL. Esta captura de pantalla de AmiBroker muestra una tabla de precios de AAPL con una FRAMA de 14 días (línea roja) y una media móvil exponencial (línea azul) de la misma longitud. FRAMA sigue cambios significativos en el precio más rápidamente, mientras que mantiene la suavidad en zonas de la congestión. (N, 16, 2, 40, 2) // debe ser uniforme N3 (HHV (Alto, N) - LLV (Bajo, N)) / N HH HHV (Alto, N / 2) LL LLV (Bajo, N / 2) N1 (HH-LL) / (N / 2) HH HHV (N1) y N2 0 (Log (N1N2) - log (N3) N2) N2 (HH-LL) ) / Log (2), nulo) alfa exp (-4,6 (Dimen -1)) alfa Min (Max (alfa, 0,01), 1) // unido a 0,01. (Frama, FRAMA (N), colorRed, styleThick) Parcela (EMA (C, N). EMA (N), colorBlue) Trama (C, Close, colorBlack, styleCandle) Versión de la fórmula está disponible en el sitio web de Amibroker. El cálculo de la media móvil adaptativa fractal (FRAMA) presentado en el artículo Fractal Adaptive Moving Averages de John Ehlers puede implementarse como un indicador de NeoTicker. El Listado 1 muestra el código para el indicador de media móvil adaptativa fractal, con dos parámetros. El primer parámetro es el precio, que es un parámetro de fórmula que utiliza el cálculo del precio promedio como valor predeterminado. El segundo parámetro es N, que es un parámetro entero con 16 como valor predeterminado. El indicador de promedio móvil móvil adaptable de NeoTicker representa una línea que conecta el resultado de cálculo de un promedio fractal para cada barra. Este indicador, como cualquier otro indicador, puede utilizarse en un sistema comercial, como se muestra en el gráfico de muestra de la Figura 8, donde se construye un sistema de cruce con FRAMA. FIGURA 8: NEOTICKER, MOVIMIENTO ADAPTABLE DEL FRACTAL MEDIANTE. Heres una muestra de NeoTicker gráfico que muestra un sistema de crossover construido con el indicador FRAMA. Una versión descargable de este indicador y gráfico de muestra estará disponible en el grupo de usuarios de NeoTicker Yahoo. En su artículo Fractal Adaptive Moving Averages, John Ehlers describe una media móvil exponencial basada en la reciente volatilidad, utilizando las dimensiones fractales de los precios recientes para establecer un alfa. Esta función también está disponible como archivo descargable desde el sitio web de TradingSolutions (tradingsolutions) en la sección Biblioteca de soluciones. Como con muchos indicadores, esta función podría hacer una buena entrada a las predicciones de la red neuronal. --Gary Geniesse, NeuroDimension, Inc. 800 634-3327, 352 377-5144 tradingsolutions VOLVER CALCULADOR DE DATOS FINANCIEROS: Fractal Adaptive Moving Average El artículo Fractal Adaptive Moving Averages de John Ehlers muestra cómo usar una aproximación de dimensión fractal para hacer un exponencial Promedio móvil adaptable. En Financial Data Calculator (FDC), esto se hace más fácilmente usando tres macros: --Bill Rafter Mathematical Investment Decisions Inc. 856 857-9088, mathinvestdecisions GO BACK Todos los derechos reservados. Copy Copyright 2005, Análisis Técnico, Inc.
Comments
Post a Comment